winrate tov leren

Ok hier gaan we al:

Quote:

Numerous empirical studies examine the profitability of technical trading rules over the last four decades. In this survey, the empirical literature is categorized into two groups, 'early' studies (1960–1987) and 'modern' studies (1988–2004), depending on testing procedures. The results of early studies vary from market to market. In general, early studies of stock markets show limited evidence of the profitability of technical trading rules, while studies of foreign exchange markets and futures markets frequently find sizable net profits. However, early studies exhibit several limitations in their testing procedures. Only one or two trading systems are considered, risk of trading rules is often ignored, statistical tests of return significance generally are not conducted, parameter (trading rule) optimization and out-of-sample verification are not employed, and data snooping problems are not given serious attention.

En nu over de moderne procedures:

Quote:

Modern studies improve upon the limitations of early studies and typically increase the number of trading systems tested, assess risks of trading rules, perform statistical tests with either conventional statistical tests or more sophisticated bootstrap methods, or both, and conduct parameter optimization and out-of-sample verification. Modern studies are sorted into seven groups on the basis of their distinctive features: (i) standard; (ii) model-based bootstrap; (iii) reality check; (iv)genetic programming; (v) non-linear; (vi) chart patterns and (vii) other. Among a total of 95 modern studies, 56 studies find positive results regarding technical trading strategies, 20 studies obtain negative results, and 19 studies indicate mixed results.Modern studies also indicate that technical trading rules yielded economic profits in US stock markets until the late 1980s, but not thereafter. In foreign exchange markets, technical trading rules were profitable at least until the early 1990s. Technical trading rules applied to futures markets were profitable until the mid-1980s.

Bron:
Park & Irwin (2007) What do we know about technical analysis? Journal of Economic Surveys Vol. 21, No. 4, pp. 786–826

Ik denk dat markttheorien sowieso moeilijk te bewijzen zijn op de manier hoe jij dat zou willen. Enige zekerheid in de markt is nl dat zij altijd veranderd. Nu tijdens een crisis waar men weet dat er gedwongen wordt verkocht gelden andere regels dan een paar jaar terug.

Je moet de psychologie van de markt ook weten en daar je strategie op aanpassen.

Als er nu een steuntje aangaat vliegt al het fast money (slim groot daytraders geld) als een gek naar de shortkant en krijg je grotere dalingen als voorheen. Dit dus doordat ze in hun achterhoofd hebben dat bepaalde hedgefunds, banken, pensioenfondsen etc MOETEN deleveragen onder een bepaalde koerswaarde (wat denk je waarom shorten op financiele instellingen werd verboden paar maanden terug , easy money!).

In andere tijden kan een zelfde soort beweging juist lijden tot het wachten op iets wat op een reversal lijkt om als een gek in te stappen. er zijn dus verschillende variabelen. zolang je je gezonde verstand gebruikt en je je aan je eigen logische regels houdt die jij heb opgezet pak je die edge gewoon.

Ja, ik geloof ook dat er tijden zijn in markten dat een edge bijna onmogelijk is om te vinden. gelukkig zijn er markten genoeg .

Huidige markt is easy game voor een daytrader iig (al maken de regulators het wel iets moeilijker).

De juiste beslissingen in No limit holdem exact bepalen dmv wikunde is een illusie. Zelfs limit is het een benadering, alleen eentje die vaak een goed antwoord geeft. Iedereen die verstand heeft van statistiek moet dat begrijpen, anders ben je niet eerlijk.
Een goede benadering wiskundig te bepalen in no limit vereist veel ervaring. Anders kun je nooit goed bepalen wat een speler x van de keren die range heeft, en y van de keren de andere. Hence, the many variables involved.

Zie ervaring als een soort handelen met een beetje voorkennis ( kan dat?)
Daarom is poker voor spelers zonder basiskennis en ervaring ook veel meer een gokspel, en voor ons niet.

(Ps: Kurt, ik las dat je een PhD wil gaan doen. Heel goed. Ik heb zelf een PhD in chemistry. Mijn plaats bij een zeer gerenommeerd hoogleraar heb ik te danken aan mij goede master thesis. Dat kan dus erg belangrijk zijn! Denk ook goed na wat je met de Dr. titel wilt doen. Het opent veel nieuwe deuren, maar sluit ook weer andere (in mijn branche tenminste). Zoek ook een beroemde hoogleraar uit. Kan zoveel uitmaken voor je toekomst. Voor de rest FTW Kurt, go for it. Vergeet poker ff)

Thanks for the advice! Ik ben poker al maanden vergeten